VALIDATE / ASSUMPTIONS

Доказательство начинается с границ модели.

Данные, next-bar порядок, intrabar stop/take, fees, slippage, funding и немоделируемые эффекты остаются рядом с каждым результатом.

Запустить исследование Разобрать по шагам ↓

ДОМЕН СИСТЕМЫ03 / VALIDATE

Испытать кандидата до риска

DISCOVER
OPTIMIZE
VALIDATE
RUN
OBSERVE

Рыночные данные

Свечи, funding и другие показатели могут иметь пропуски, задержки и отличаться от данных конкретной биржи.

Порядок событий

Сигнал, вход и внутрибараные stop/take события моделируются в определённой последовательности, которую нельзя скрывать.

Издержки

Fee и slippage — параметры модели. Реальная цена зависит от ликвидности, размера и состояния рынка.

Не моделируется полностью

Очередь заявок, market impact, частичные fills, ликвидация, outage и exchange-specific поведение требуют отдельной проверки.

РАМКА РЕШЕНИЯ

Какая независимая проверка ещё может отвергнуть кандидата?

Читайте holdout, устойчивость во времени, поправку на перебор и stress-траектории как разные доказательства. Их согласие важнее одной зелёной метрики.

Защитить невидимые данные

Учесть каждую попытку

Принимать FAIL и недостаток данных

РЕЗУЛЬТАТ

Validation verdict

Важно

Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.