Обычный Sharpe
Показывает risk-adjusted результат выбранного ряда, но не знает, сколько вариантов было отброшено.
ПРОВЕРКА / МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕБОР
Каждая новая попытка делает красивый Sharpe менее удивительным.
DSR помогает отличить редкое качество от ожидаемого победителя большого перебора и хранится рядом с полной историей попыток.
EVIDENCE / VERDICTRESILIENT
UNSEEN
HOLDOUTPASSDSR0.93PBO18%
ДОМЕН СИСТЕМЫ03 / ПРОВЕРКА
Испытать кандидата до риска
- ПОИСК
- ОПТИМИЗАЦИЯ
- ПРОВЕРКА
- ИСПОЛНЕНИЕ
- НАБЛЮДЕНИЕ
Результат — это запись, а не зелёный бейдж.
Страница повторяет порядок приложения: сформулируйте вопрос, изучите прогон и отдельно укажите, чего эти данные доказать не могут.
- 01
Обычный Sharpe
Показывает risk-adjusted результат выбранного ряда, но не знает, сколько вариантов было отброшено.
- 02
Trial count
Число испытаний повышает контрольный индекс, который должен превзойти выбранный кандидат.
- 03
Форма распределения
Skew и kurtosis влияют на доверие к наблюдаемому Sharpe.
- 04
Граница метода
DSR не доказывает экономический механизм и не заменяет holdout или walk-forward.
Trial count
Число испытаний повышает контрольный индекс, который должен превзойти выбранный кандидат.
Форма распределения
Skew и kurtosis влияют на доверие к наблюдаемому Sharpe.
Граница метода
DSR не доказывает экономический механизм и не заменяет holdout или walk-forward.
РАМКА РЕШЕНИЯ
Какая независимая проверка ещё может отвергнуть кандидата?
Читайте holdout, устойчивость во времени, поправку на перебор и stress-траектории как разные доказательства. Их согласие важнее одной зелёной метрики.
Защитить невидимые данные
Учесть каждую попытку
Принимать FAIL и недостаток данных
Проверка вывод
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.