Сформулируйте
Соберите long/short правила из индикаторов, фильтров и выходов. AND/OR-логика остаётся читаемой и после оптимизации.
PLATFORM / kquant ENGINE
Весь жизненный цикл стратегии — одна система.
kquant Engine связывает поиск закономерности, оптимизацию, доказательство, Симуляцию, доступное live и наблюдение в одной версионной истории.
ЧИТАЕМАЯ СТРАТЕГИЯready to test
НАПРАВЛЕНИЕDonchian breakoutANDФИЛЬТРADX > 22ANDРИСКATR stop
ДОМЕН СИСТЕМЫ01 / СИСТЕМА
Один объект стратегии на всём жизненном цикле
- DISCOVER
- OPTIMIZE
- VALIDATE
- RUN
- OBSERVE
Измерьте
Проведите бэктест с комиссиями, проскальзыванием, funding и next-bar исполнением. Сохраните и сравните прогоны.
Проверьте
Отделите подбор от проверки через holdout, DSR, PBO, walk-forward, synthetic и cross-asset тесты.
Наблюдайте
Запустите Симуляцию на текущем рынке. Сопоставьте поведение вперёд по времени с историческими ожиданиями.
Решите
Live остаётся отдельным решением пользователя: с API-ключом, preflight, risk-controls и reconciliation.
РАМКА РЕШЕНИЯ
На всех этапах исследуется одна и та же стратегия?
Перед сравнением метрик сверяйте версию правил, hash параметров, окно данных и допущения исполнения.
Зафиксировать воспроизводимую версию
Хранить provenance рядом с метриками
Переходить дальше только по явному verdict
Паспорт стратегии
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.