Вселенная без сегодняшнего знания
Ликвидность и доступность оцениваются для соответствующего момента времени, чтобы снизить survivorship bias и не подменять прошлое текущим списком лидеров.
PLATFORM / PORTFOLIO INTELLIGENCE
Исследовать не одну сделку. Исследовать систему рынка.
Cross-режим ранжирует point-in-time вселенную, формирует long/short корзины и ведёт портфель через тот же цикл поиска, доказательства и исполнения.
ДОМЕН СИСТЕМЫ01 / СИСТЕМА
Один объект стратегии на всём жизненном цикле
- DISCOVER
- OPTIMIZE
- VALIDATE
- RUN
- OBSERVE
Один срез — один рейтинг
Momentum, funding и другие cross-сигналы сравниваются между токенами в одном моменте: важен относительный ранг, а не абсолютный прогноз цены.
Long и short корзины
Верхняя часть рейтинга формирует long-ногу, нижняя — short. Top-N, пороги и ограничения состава остаются явными.
Веса по риску
Equal, inverse-vol и covariance-aware подходы распределяют gross exposure; beta-neutral настройка помогает управлять общей направленностью.
Ребаланс с причинами
На каждом цикле kquant пересчитывает цели, закрывает выпавшие ноги и сохраняет причины входов, выходов и блокировок.
Проверка концентрации
Walk-forward, token-dropout и анализ оборота показывают зависимость от одного режима, нескольких удачных монет или слишком дорогого ребаланса.
РАМКА РЕШЕНИЯ
Портфель использует относительную структуру рынка без скрытой концентрации?
До общей доходности проверяйте point-in-time вселенную, обе корзины, gross/net exposure, веса, оборот и зависимость от отдельных токенов.
Собрать историческую вселенную
Сбалансировать риск long и short
Проверить token-dropout и оборот
Версионный Cross-портфель
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.