Вселенная без сегодняшнего знания
Ликвидность и доступность оцениваются для соответствующего момента времени, чтобы снизить survivorship bias и не подменять прошлое текущим списком лидеров.
ПЛАТФОРМА / ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Криптопортфель из длинных и коротких позиций на относительной силе рынка.
Ранжируйте вселенную на каждый момент времени, собирайте длинную и короткую корзины из первых N активов, задавайте веса и ребаланс, а затем учитывайте оборот, финансирование и издержки.
ДОМЕН СИСТЕМЫ01 / СИСТЕМА
Один объект стратегии на всём жизненном цикле
- ПОИСК
- ОПТИМИЗАЦИЯ
- ПРОВЕРКА
- ИСПОЛНЕНИЕ
- НАБЛЮДЕНИЕ
ЗАПИСЬ ПОРТФЕЛЯ
Выберите активы и распределите доли портфеля.
Сравнивайте состав активов, длинные и короткие позиции, оборот и долю крупнейших позиций. Эти данные помогают понять, откуда получился результат портфеля.
ДОСТУПНЫЕ АКТИВЫTOP-50ранжируется перед каждым ребалансом
ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ / ВЕРХBTC · ETH · SOLвес и оборот остаются видимыми
КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ / НИЗXRP · DOT · LINKвыбытие и концентрацию можно проверить
СОХРАНЁННЫЙ ПРОГОН
Отчёт показывает механику портфеля.
Метрики исторические и иллюстративные. Следующий шаг — открыть эту же конфигурацию в лаборатории портфеля.
Открыть лабораториюОдин срез — один рейтинг
Импульс, финансирование и другие межрыночные сигналы сравниваются между токенами в одном моменте: важен относительный ранг, а не абсолютный прогноз цены.
длинные и короткие позиции корзины
Верхняя часть рейтинга формирует long-ногу, нижняя — short. Top-N, пороги и ограничения состава остаются явными.
Веса по риску
Равные веса, веса обратно волатильности и веса с учётом взаимосвязей распределяют общий объём позиций; настройка с нейтральной бета помогает управлять общей направленностью.
Ребаланс с причинами
На каждом цикле kquant пересчитывает цели, закрывает выпавшие ноги и сохраняет причины входов, выходов и блокировок.
Проверка концентрации
Проверка по окнам, исключение отдельных токенов и анализ оборота показывают зависимость от одного режима, нескольких удачных монет или слишком дорогого ребаланса.
РАМКА РЕШЕНИЯ
Портфель использует относительную структуру рынка без скрытой концентрации?
До общей доходности проверяйте на каждый момент времени вселенную, обе корзины, валовую/чистую экспозицию, веса, оборот и зависимость от отдельных токенов.
Собрать историческую вселенную
Сбалансировать риск длинные и короткие позиции
Проверить token-dropout и оборот
Версионный портфель из относительных сравнений
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.