Направление и фильтры
Отделяйте условие, которое задаёт long/short, от условий, которые разрешают или блокируют вход.
ПЛАТФОРМА / ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
Задайте условия входа, выхода и ограничения риска.
Формализуйте направление, режим рынка, момент сигнала, фильтры, выходы и риск так, чтобы одна и та же логика прошла через исследование и исполнение без скрытого переписывания.
ЧИТАЕМАЯ СТРАТЕГИЯready to test
НАПРАВЛЕНИЕDonchian breakoutANDФИЛЬТРADX > 22ANDРИСКATR stop
ДОМЕН СИСТЕМЫ01 / СИСТЕМА
Один объект стратегии на всём жизненном цикле
- ПОИСК
- ОПТИМИЗАЦИЯ
- ПРОВЕРКА
- ИСПОЛНЕНИЕ
- НАБЛЮДЕНИЕ
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Сохраните первое исследование.
Выберите актив, задайте условия входа и выхода и сохраните результат проверки. К этой записи можно вернуться, чтобы сравнить новые настройки с исходными.
01Соберите правило→
02Запустите бэктест с издержками→
03Проверьте кандидата→
04Наблюдайте в симуляции
AND и OR
Собирайте строгие подтверждения или альтернативные группы, не превращая схему в скрытый код.
Несколько таймфреймов
Используйте контекст старшего периода и сигнал младшего, сохраняя явные параметры каждого условия.
Управляемые выходы
Настройте stop-loss, take-profit, максимальное удержание и Chandelier-механику до запуска теста.
РАМКА РЕШЕНИЯ
На всех этапах исследуется одна и та же стратегия?
Перед сравнением метрик сверяйте версию правил, hash параметров, окно данных и допущения исполнения.
Зафиксировать воспроизводимую версию
Хранить источник рядом с метриками
Переходить дальше только по явному выводу
Паспорт стратегии
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.