Издержки
Комиссия, ожидаемое проскальзывание и финансирование входят в модель сделки. Так валовая кривая не выдаётся за исполнимый результат.
ИССЛЕДОВАНИЕ / ИЗМЕРЕНИЕ
Как честно проверить криптостратегию на исторических данных.
Сравните гипотезу с пассивным удержанием и исходной версией, заранее укажите комиссии, проскальзывание и финансирование, а затем разберите исполнение на следующем баре и журнал каждой сделки.
ПРОСТРАНСТВО ГИПОТЕЗ1 248 попыток
01Trend Momentum0.9302Funding Regime0.8903Volatility Breakout0.68
исследоватьранжироватьзафиксировать
ДОМЕН СИСТЕМЫ02 / ПОИСК
Найти, ранжировать и зафиксировать кандидата
- ПОИСК
- ОПТИМИЗАЦИЯ
- ПРОВЕРКА
- ИСПОЛНЕНИЕ
- НАБЛЮДЕНИЕ
Результат — это запись, а не зелёный бейдж.
Страница повторяет порядок приложения: сформулируйте вопрос, изучите прогон и отдельно укажите, чего эти данные доказать не могут.
- 01
Издержки
Комиссия, ожидаемое проскальзывание и финансирование входят в модель сделки. Так валовая кривая не выдаётся за исполнимый результат.
- 02
исполнение на следующем баре
Сигнал на закрытии бара исполняется не по уже известной цене того же закрытия, а на следующем баре. Это снижает риск заглядывания в будущее.
- 03
Каждая сделка
Кривая капитала дополняется журналом входов, выходов, причин закрытия, времени удержания и рассчитанных издержек.
- 04
Сравнение прогонов
Сохраняйте варианты и сравнивайте Sharpe, просадку, число сделок, экспозицию, Profit Factor и контрольный индекс, а не один итоговый процент.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ
Откройте отчёт, на котором держится объяснение.
Скриншот показывает сохранённое состояние продукта. Значения исторические и иллюстративные; собственную конфигурацию нужно запускать в Лаборатории.
Открыть лабораторию
исполнение на следующем баре
Сигнал на закрытии бара исполняется не по уже известной цене того же закрытия, а на следующем баре. Это снижает риск заглядывания в будущее.
Каждая сделка
Кривая капитала дополняется журналом входов, выходов, причин закрытия, времени удержания и рассчитанных издержек.
Сравнение прогонов
Сохраняйте варианты и сравнивайте Sharpe, просадку, число сделок, экспозицию, Profit Factor и контрольный индекс, а не один итоговый процент.
РАМКА РЕШЕНИЯ
Кандидат усилил доказательства или только результат на обучающей выборке?
Сравнивайте кандидата с исходной версией, соседними параметрами, размером выборки, издержками и полной историей попыток.
Ограничить пространство поиска
Сравнить несколько целей
Зафиксировать до открытия holdout
Запись кандидата
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.