Market series
OHLCV, финансирование и open interest имеют собственную частоту, задержки и пропуски.
ИССЛЕДОВАНИЕ / ДАННЫЕ
Качество стратегии не может быть выше качества её данных.
kquant связывает каждую версию исследования с временным диапазоном, источниками и известными ограничениями данных.
ЧИТАЕМАЯ СТРАТЕГИЯready to test
НАПРАВЛЕНИЕDonchian breakoutANDФИЛЬТРADX > 22ANDРИСКATR stop
ДОМЕН СИСТЕМЫ05 / ИССЛЕДОВАНИЕ
Сделать метод воспроизводимым
- ПОИСК
- ОПТИМИЗАЦИЯ
- ПРОВЕРКА
- ИСПОЛНЕНИЕ
- НАБЛЮДЕНИЕ
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Сохраните первое исследование.
Выберите актив, задайте условия входа и выхода и сохраните результат проверки. К этой записи можно вернуться, чтобы сравнить новые настройки с исходными.
01Соберите правило→
02Запустите бэктест с издержками→
03Проверьте кандидата→
04Наблюдайте в симуляции
Point in time
Вселенная активов и признаки должны отражать информацию, доступную в соответствующий момент.
Quality checks
Пропуски, stale series и несогласованные интервалы должны быть обнаружены до теста.
Source risk
Данные разных бирж могут отличаться; прошлый ряд не гарантирует качество будущего feed.
РАМКА РЕШЕНИЯ
Сможет ли другой исследователь воспроизвести вывод?
Полезная запись фиксирует вопрос, версию данных, допущения, метод, отрицательные результаты и границы допустимого вывода.
Сначала сформулировать гипотезу
Сравнивать при одинаковых условиях
Публиковать ограничения рядом с результатом
Запись исследования
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.