Position truth
Количество, направление и entry state сопоставляются с фактической позицией.
ИСПОЛНЕНИЕ / ФАКТЫ БИРЖИ
Истина исполнения находится на бирже.
kquant сопоставляет локальную историю с позициями на бирже и фактическими исполнениями, фиксирует расхождения и останавливает автоматизацию при критичном расхождении.
ОДНА ВЕРСИЯ / ОДНА ИСТОРИЯпод контролем
BACKTEST→Симуляция→LIVE→Наблюдение
3.4.1
Сигналы, исполнения, лимиты и сверка
HASH 8F2A·91C7ДОМЕН СИСТЕМЫ04 / ИСПОЛНЕНИЕ
Перенести одну версию из Симуляции в доступное live
- ПОИСК
- ОПТИМИЗАЦИЯ
- ПРОВЕРКА
- ИСПОЛНЕНИЕ
- НАБЛЮДЕНИЕ
ЗАПИСЬ ИСПОЛНЕНИЯ
Одна версия. Пять наблюдаемых событий.
Если звено пропущено, это операционное исключение, которое нужно объяснить, а не скрыть за успешной метрикой.
- 01
Сигнал
Зафиксированное правило создаёт событие.
- 02
Preflight
Проверяются рынок, ключи и лимиты.
- 03
Ордер
Запрошенное действие отправляется на биржу.
- 04
Исполнение
Фактический результат сохраняется в журнале.
- 05
Сверка
Состояние биржи сравнивается с записью.
Условие остановки
Критичное расхождение переводит прогон в остановку и оставляет состояние биржи доступным для разбора.
Fill truth
Реальные исполнения продолжают журнал действий вместо подмены модельной ценой.
расхождение
Причина, время и состояние расхождения сохраняются для разбора.
Resync or halt
Исправление выполняется явно; система не маскирует критичное отличие как нормальную работу.
РАМКА РЕШЕНИЯ
Фактическое исполнение всё ещё соответствует зафиксированной стратегии?
Проверяйте цепочку от сигнала и проверки перед запуском до ордера, фактического fill, состояния биржи и сверки. Пропуск звена — операционное исключение.
Сначала наблюдать в Симуляции
Начинать live минимальным объёмом
Останавливать при критичном расхождении
Журнал исполнения
Важно
Исторические, статистические и модельные результаты не являются обещанием будущей доходности. kquant предоставляет вычислительные инструменты и техническое исполнение, но не оценивает пригодность конкретной сделки для пользователя.